如果有人创建了一个有效的(准确的)股市预测软件并将其发布给公众该怎么办?

不能有任何软件“准确地”准确地预测股市。 设计这样一个模型是一个假设的场景,因此,一开始,这只是一个假设。

其次 ,如果有人这样做并将其发布到市场上,则市场可能会出现“ 暂时性 ”破坏,因为并非每个利益相关者都能使用这种软件,因此价格可能会高涨而急剧下降。 套利将发生,人们将开始获得超常收益。

但是 ,很快就会有一个准确地预测市场的模型存在的信息也将被市场吸收,因此市场将相应地稳定下来。 现在它将如何停滞不前,这是一个实时的场景,只有在它发生时才能见证。

逐渐地 ,此类产品的可用性将扩展,一旦所有stkse持有者都可以大规模使用它,所有这些投机和定价错误都将消失。 没有更多的免费午餐给任何投资者。 不再套利。 原因是,每个用户的安全定价基础都相同,因此,没有信念差异的机会,因此定价也没有差异。

接下来 ,当超级正常利润消失时,人们将处于困境。 现在,该软件不再对他们有用。 他们将寻找效率更高的产品,并开始丢弃现有产品。 市场再次回到常态。

结束之前 ,我再次重申这是100%的假设情况,但没有任何关联。

首先要了解的是,对于任何可行的策略,它都必须从现有的市场低效率中获利。 有很多类型的效率低下,例如动量,均值回归,季节性,波动性等,但是它们相对较小,并且与市场数据中的随机性或噪声相比,在大型事物方案中很难找到(并捕获)。 。

要注意的第二件事是,每当策略从市场效率低下中获利时,它都会消除一些效率低下并提高市场效率。 这使得其他参与者使用相同的方法也很难获利。

举个例子,这个准确的系统发出一个信号,以10美元的价格购买股票A,然后以11美元的价格出售股票。 如果每个人下达定单以$ 10.00进行购买,则只有部分人可以完成他们的定单,因为卖方的库存将不足。 当有一个准确的系统告诉所有人购买时,谁愿意以该价格出售? 由于货源短缺,市场价格应该开始上涨,那些没有以$ 10.00买入的交易商将试图将价格定为$ 10.10,$ 10.20等。

但是,在卖出信号所在的11.00美元处,将有大量的订单等待退出交易,几乎没有或没有需求吸收订单。 因此,一些精明的交易者可能会尝试以较低的价格退出交易,以免急于交易,例如在10.90美元,10.95美元等。以高于系统信号的价格进入并低于卖方信号的价格退出的这种影响自然会导致获利减少。比系统预测的要高。 因此,如果有足够多的交易者在足够大的交易样本上玩此游戏,最终优势将被完全侵蚀,系统将不再有效。

这是一个非常简单的示例,它忽略了其他因素,例如参与者淡化该策略,改变具有不利影响的市场条件,甚至该策略本身崩溃。 最终,每种方法都会因一个或多个原因而失败,而在贸易和投资领域,实际上散布着不再起作用的战略尸体。

100%准确的股市预测软件也将具有Future预测的固有能力。 没有这种能力,就不可能预测股市。 因此,我认为,该软件将更广为人知,并用作Future Prediction软件。

假设该软件已应用于股票市场,那么每个人都知道表现最佳的股票只是时间问题(我猜应该是一两天)。 每个投资者都将对该股票进行投资,从而导致所有其他股票的价格暴跌。 这将很快导致股票市场以及随后的经济崩溃。

如果没有股票市场或经济,一家站着的公司将无法运作,并且也将崩溃。

但是,将来知道股票市场预测软件的人将了解所有这些信息,因此不会显示任何股票可盈利。 那些运行该软件的人会奇怪为什么会这样。

(好莱坞电影《回到未来》的科学家)

好吧,我想如果每个人都将信任同一套预测股市的软件, 无论其预测是否有意义或完全随机,它们最终都会实现

如果软件说股票A会上涨,而每个人都购买股票A,那你猜怎么着,股票A会上涨。 同样适用于销售。

股市对于尊重公司背后的真实商业价值几乎没有意义。

最终,采用软件指示的速度更快/反应更快的那些将获利,而最后一点根本没有。

但是我猜想这将是一种悖论,最终那些能够预测软件明天将预测并在今天实施该策略的公司将获得更大的利润。